Tendencias de precios temporal - SPY

Tendencias estadísticas para el ETF mas conocido de USA, para recordar al momento de operar

 

El ETF SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) sigue el comportamiento del índice S&P 500, que es uno de los índices bursátiles más importantes de USA. Aunque los movimientos diarios de los precios pueden variar significativamente debido a múltiples factores (datos económicos, noticias, eventos globales), existen algunas tendencias estacionales y diarias que se han observado estadísticamente a lo largo del tiempo.

ES PROBABILIDAD, NO CERTEZA. PUEDO O NO OCURRIR

 

Data desde que se creo el indice hasta fin de 2023

 

Resumen con probabilidades aproximadas:

• Días de la semana

  • 🐻📉Precios más bajos: Lunes ➡️ Probabilidad 55%-60%
  • 🐂📈Precios más altos: Viernes ➡️ Probabilidad 60%-65%
  • Resto de días: precios mas estables
    

• Meses del año

  • 🐻📉Precios más bajos: Mayo a Octubre ➡️ Probabilidad 70%
  • 🐂📈Precios más altos: Noviembre a Abril ➡️ Probabilidad 75%-80%
    (especialmente diciembre y abril).

• Horarios del día (hora argentina GMT -3)

  • Apertura: Alta volatilidad (precios extremos) [10:30 a.m. - 11:30 a.m.]
    Probabilidad  65%-70%
  • Media Jornada: Precios más estables en [12:00 p.m. - 3:00 p.m.]
    Probabilidad 60%-70%
  • Cierre: Alta volatilidad (precios extremos) [4:00 p.m. - 5:00 p.m.]
    Probabilidad 65%-70%

 

 Explicación Larga sobre las tendencias

1. Días de la semana (Probabilidades históricas aproximadas)

• 🐻📉Lunes - Precios más bajos:

  • Probabilidad de que los lunes se presenten precios más bajos en comparación con otros días de la semana: 55%-60%.
  • Esto es conocido como el "efecto lunes", en el que los mercados tienden a abrir más débiles después del fin de semana. 
  • Esto puede estar relacionado con noticias del fin de semana o ajustes a la apertura de los mercados.
    

• 🐂📈Viernes - Precios más altos:

  • Probabilidad de que los viernes presenten precios más altos en comparación con otros días de la semana: 60%-65%.
  • Esto suele suceder porque los inversores cierran posiciones antes del fin de semana, especialmente si hay eventos importantes que podrían impactar los mercados. Esto es conocido como el "efecto viernes"

• Martes a jueves:

  • Días intermedios con comportamientos más estables y menor volatilidad. No hay un sesgo tan fuerte en ninguna dirección. El martes y el miércoles suelen presentar mejores rendimientos en comparación con el lunes.
    

2. Meses del año (Probabilidades estacionales)

• 🐻📉Mayo a octubre - Precios más bajos:

  • Probabilidad de que los precios sean más bajos entre mayo y octubre en comparación con otros meses: 70%.
  • Esto sigue el conocido patrón de "Sell in May and Go Away", donde los rendimientos tienden a ser más débiles (bajos) durante estos meses. Los precios pueden no caer necesariamente, pero el crecimiento suele ser más bajo en este período. 
  • El verano (junio, julio y agosto) tiende a ser un período más tranquilo, con menor volumen de operaciones y movimientos más pequeños en los precios.
    

• 🐂📈Noviembre a abril - Precios más altos:

  • Probabilidad de que los precios sean más altos entre noviembre y abril: 75%-80%.
  • Este período es históricamente el mejor para el SPY y otros índices, ya que los inversores tienden a tomar posiciones por el "rally de fin de año" y el optimismo de los primeros meses del año. Tiende a presentar precios más altos, especialmente en diciembre y abril.
    
   
• Enero (Efecto de Enero): Tradicionalmente, enero puede ser un mes positivo debido al "efecto de enero", en el que los inversores vuelven al mercado después de cerrar posiciones para optimizar impuestos a fin de año. Sin embargo, este efecto no siempre se mantiene.

 

3. Horarios del día (en zona horaria de Argentina GMT -3)

El mercado de EE. UU. opera de 9:30 a.m. a 4:00 p.m. hora del este de EE. UU. (EST). En la zona horaria de Argentina, los horarios son de 10:30 a.m. a 5:00 p.m. en invierno, y de 11:30 a.m. a 6:00 p.m. en verano.

• Apertura del mercado (10:30 a.m. - 11:30 a.m. ARG) - Alta volatilidad y precios extremos:

  • Probabilidad de que ocurra alta volatilidad (ya sea precios altos o bajos) en la primera hora: 65%-70%.
  • Durante la apertura, los inversores reaccionan a noticias nocturnas, resultados económicos,  informes o eventos sucedidos fuera del horario de mercado, lo que provoca movimientos bruscos.

• Media jornada (12:00 p.m. - 3:00 p.m. ARG) - Precios más estables:

  • Probabilidad de que los precios sean más estables durante esta franja horaria: 60%-70%.
  • Esta franja suele tener menor volumen de operaciones y menor volatilidad, con movimientos más predecibles.

• Cierre del mercado (4:00 p.m. - 5:00 p.m. ARG) - Alta volatilidad y precios extremos:

  • Probabilidad de que ocurra alta volatilidad en la última hora de negociación: 65%-70%.
  • Los inversores tienden a ajustar sus posiciones antes del cierre, lo que genera un repunte de la volatilidad y volumen.
  • También como anticipación de eventos para el día siguiente
    

⚠Advertencia:

Es importante tener en cuenta que estas probabilidades son estimaciones basadas en análisis históricos. Los mercados financieros son influenciados por una gran variedad de factores externos (geopolíticos, económicos, etc.) y, aunque estas tendencias pueden ofrecer una orientación, no garantizan resultados futuros. Los traders e inversores deben utilizar estos patrones junto con otras herramientas de análisis técnico y fundamental para tomar decisiones más informadas.

 

NO ES Recomendación de Compra , es Educación Financiera